Ce qui peut prendre beaucoup de temps si elle se produit du tout. Reparer les metiers brises avec la strategie de reparation Les investisseurs qui ont subi une perte substantielle dans une position d'actions ont ete limitees a trois options: vendre et prendre une perte, tenir et esperer, ou doubler. Cet article explorera cette strategie et comment vous pouvez l'utiliser pour recuperer de vos pertes. La strategie de double vers le bas exige que vous jeter de l'argent apres mauvais dans l'espoir que le stock va bien performer. Heureusement, il existe une quatrieme strategie qui peut vous aider a reparer votre stock en reduisant votre point d'equilibre sans prendre de risque supplementaire. Voici le diagramme de profit-loss pour la strategie: Copyright 2008 Investopedia Comment utiliser la strategie de reparation Imaginons que vous avez achete 500 actions de XYZ a 90 ans il n'y a pas si longtemps, et le stock a depuis chute a 50,75 apres une mauvaise annonce de gains. Vous croyez que le pire est termine pour l'entreprise et le stock pourrait rebondir sur l'annee prochaine, mais 90 semble comme une cible deraisonnable. (Pour plus de strategies pour revenir sur la bonne voie, lisez ce qu'il faut faire lorsque votre commerce devient aleatoire.) La construction d'une strategie de reparation impliquerait de prendre les positions suivantes: Achat de 5 des 12 mois de 50 appels. La strategie d'attente et d'espoir exige que le rendement du stock a votre prix d'achat. Definition de la strategie La strategie de reparation est construite autour d'une position existante de stock perdant et est construit en achetant une option d'achat et la vente de deux options d'achat pour chaque 100 actions detenues. Par consequent, votre seul interet est de briser aussi vite que possible au lieu de vendre votre position a une perte substantielle. Ecrit 10 des 70 appels de 70 mois. Maintenant, vous etes en mesure de casser meme a 70 par action au lieu de 90 par action. Cela signifie que vous pourriez etre oblige de vendre 1.000 actions a 70 par action. Malheureusement, tout mouvement au-dela de 70 vous obligera a vendre vos actions. En consequence, Po.Cash votre position nette est maintenant nulle. Cela vous donne le droit d'acheter 500 actions supplementaires a un cout de 50 par action. Cela est possible puisque la valeur des 50 appels est maintenant 20 par rapport a la perte de -20 sur votre position XYZ stock. Etant donne que la prime obtenue de la vente de deux options d'achat est suffisante pour couvrir le cout des options d'un appel, le resultat est un poste d'option libre qui vous permet de casser meme sur votre investissement beaucoup plus rapidement. Cependant, vous serez toujours jusqu'a la prime que vous avez recueilli de la redaction des appels et meme sur votre position de stock perdant plus tot que prevu. Maintenant, vous avez un 10 de reserve par action plus la prime collectee. L'option d'appel 50 vaut maintenant 10 tandis que les deux 70 appels expirent sans valeur. Un regard sur les scenarios potentiels Alors, qu'est-ce que tout cela signifie Permet de jeter un oeil a certains scenarios possibles: Stock XYZs reste a 50 par action ou baisse. XYZs actions augmente a 60 par action. XYZs stock augmente a 70 par action. Vos pertes sont maintenant inferieures par rapport a une perte de -30 si vous n'aviez pas essaye la strategie de reparation du tout. Maintenant, vous avez gagne 20 par action sur les options d'achat, plus vos actions sont a 70 par action, ce qui signifie que vous avez casse meme sur la position. L'option d'achat de 50 vaut maintenant 20 tandis que les deux 70 appels prendront vos actions a 70. Toutes les options expirent sans valeur et vous obtenez de garder la prime de l'appel ecrit options. Determination des prix de greve Une des considerations les plus importantes lors de l'utilisation de la strategie de reparation consiste a fixer un prix d'exercice pour les options. Aussi, vous obtenez de garder la prime obtenue a partir des options ecrites precedemment. La strategie d'option est alors generalement construite en achetant les appels au comptant (achetant des appels avec une greve de 30 dans l'exemple ci-dessus) et en ecrivant des appels hors-prix avec un prix d'exercice au-dessus de la greve des appels achetes Par la moitie de la perte de stocks (ecrit 35 appels avec un prix d'exercice de 5 au-dessus des 30 appels). Vous pouvez commencer par determiner l'ampleur de la perte non realisee sur votre position d'actions. Commencer par les options de trois mois et aller vers le haut autant que necessaire jusqu'a un LEAPS d'un an. Vous n'etes plus proprietaire d'actions de la societe, mais vous pouvez toujours racheter des actions au prix du marche actuel si vous croyez qu'ils sont diriges plus haut. Ce prix determinera si le commerce est libre ou non, ainsi que d'influencer votre point de rupture. Un stock qui a ete achete a 40 ans et se negocie maintenant a 30 equivaut a une perte de papier de 10 par action. Obtenir gourmand Il peut sembler ideal pour rompre encore maintenant, mais de nombreux investisseurs laissent insatisfait quand le jour vient. Tant que le stock est en dessous de votre parite initiale (dans notre exemple, 90), il peut etre une bonne idee tant que les perspectives du stock restent fortes. Alors, qu'en est-il des investisseurs qui vont de la cupidite a la peur et de retour a la cupidite Par exemple, si le stock dans notre exemple precedent est passe a 60 et maintenant vous voulez garder le stock au lieu d'etre oblige de vendre une fois qu'il atteint 70 Heureusement, Peut derouler la position des options a votre avantage dans certains cas. Il devient une idee encore meilleure pour derouler la position si la volatilite dans le stock a augmente et vous decidez tot dans le commerce de tenir sur le stock. En regle generale, plus la perte accumulee sur le stock est grande, plus le temps sera necessaire pour la reparer. (Gardez la lecture au sujet de LEAPS dans l'utilisation de LEAPS dans une ecriture d'appel couvert.) Certains stocks peuvent ne pas etre possible de reparer gratuitement et peut exiger un petit debit pour etablir la position. Il s'agit d'une situation dans laquelle vos options seront evalues de facon beaucoup plus attrayante alors que vous etes toujours dans une bonne position avec le prix des actions sous-jacentes. La grande question est de savoir si oui ou non l'investisseur veut posseder le stock a ces prix. Des problemes surgissent cependant lorsque vous essayez de quitter la position lorsque le stock est au-dessus ou au-dessus de votre prix de break-even: il vous faudra bifurquer plus d'argent, puisque la valeur totale des options sera negative. En consequence, generalement vous devriez considerer seulement deroulant la position si le prix reste en dessous de votre prix d'equilibre initial et les perspectives semblent bonnes. Sinon, il est probablement plus facile de simplement retablir une position dans le stock au prix du marche. Par consequent, le retablissement d'une position dans l'entreprise couterait la meme chose que de faire un achat sur le marche libre (120) - c'est-a-dire le 90 de la vente du stock original plus un autre 30. Dans notre exemple precedent, si le stock est negocie a 120 par action, la valeur de l'appel 50 sera de 70, tandis que la valeur des deux appels courts avec des prix d'exercice de 70 sera de -100. Alternativement, l'investisseur peut simplement fermer l'option Pour un debit de 30. La strategie est mieux utilisee avec les stocks qui ont subi des pertes de 10 a 50. Conclusions La strategie de reparation est un excellent moyen de reduire votre seuil de rentabilite sans prendre de risque supplementaire en engageant des capitaux supplementaires. Dans la plupart des cas, il est preferable de detenir cette strategie jusqu'a l'expiration, mais il ya certains cas ou les investisseurs sont mieux a la sortie de la position plus tot. La strategie est plus facile a mettre en place dans des actions qui ont une volatilite elevee, et la duree necessaire pour completer la reparation dependra de la taille de la perte accumulee sur le stock. Doubling Down Yourself J'ai entendu parler de strategies qui investissent avec la tendance de multiples fonds et allouer le capital Entre eux, inverse a la performance. En fait, la position peut etre etablie gratuitement dans de nombreux cas. Ces strategies tireront de l'argent sur les fonds qui ont bien performe sur une periode de temps et reaffecter cet argent a des fonds qui ont sous-performe pendant ce temps. Cela permet a un investisseur d'avoir une plus grande part du capital investi quand un fonds enregistre ses plus gros gains. Tout autre peut necessiter une periode prolongee et une faible volatilite avant qu'il puisse etre repare. Le billet couvre un article de Craig Israelsen qui suggere de contribuer des fonds supplementaires a votre compte apres avoir perdu des periodes pour maintenir un rendement global minimum. D'autres stocks peuvent ne pas etre possible de reparer si la perte est tres importante - par exemple, plus de 70. Il suggere de choisir un indice de reference comme 8 que l'investisseur cible comme un rendement annuel. Un recent post de Dorsey Write Money Management a explore un concept similaire qui permet aux commercants de doubler sur leur propre strategie. Comment Israelsen8217s strategie fonctionne Ce que propose Israelsen est oriente vers les investisseurs a long terme. Au cours des annees ou un investisseur est en deca du rendement 8, ils devraient contribuer suffisamment de fonds pour compenser la difference. Il profite de la puissance de la moyenne des couts en dollars sur l'inconvenient, puis laisse le cote superieur prendre soin de lui-meme. Ce type de strategie creera une courbe d'equite lisse qui se deplace toujours plus haut. Appliquer la strategie au Forex Alors que cette strategie est interessante en theorie, la plupart des commercants de devises ne pense pas en termes de rendement annuel. Ils cherchent a comptabiliser les benefices sur une base quotidienne. La reponse simple serait de fixer une reference quotidienne pour le rendement au lieu d'utiliser un rendement annuel. Si votre objectif est de faire une certaine somme d'argent tous les jours, forcez-vous a contribuer la difference si vous venez a court. Toutefois, si le compte renvoie plus de 8, ils ne sont pas obliges de contribuer plus loin. Cela permettrait d'assurer une courbe de capitaux toujours positive, Binary Options de sorte que la valeur du compte ne s'eroderait jamais. L'idee derriere ce type de strategie est que les adeptes de tendances qui ont bien performe sont dus pour une correction et les fonds qui ont eu un mauvais rendement sont susceptibles d'etre sorti d'une correction. Problemes avec la strategie Le probleme le plus evident avec ce type de strategie est qu'il suppose que vous pouvez vous permettre de contribuer assez de capital sur une base reguliere pour compenser les pertes encourues par votre negociation. Si vous avez suffisamment de capitaux pour compenser les pertes dans votre trading, pourquoi ne pas investir ce capital dans votre trading en premier lieu? Toutefois, cette strategie comporte egalement certains inconvenients. Si, a un moment quelconque, vous etes incapable de suffisamment de capitaux pour couvrir les pertes, alors toute la strategie s'effondre. Si vous avez un systeme commercial qui utilise une cible 100 pip (TP) et 100 pip stop loss (SL), il devrait avoir une chance de 5050 de gagner si les metiers Sont saisis au hasard dans le temps. La strategie de doubler vers le bas sur vous-meme semble grande en theorie, mais il a aussi quelques defauts majeurs. Ca pourrait etre comme une monnaie. Etes-vous depenser ce capital follement pendant Periodes rentables Bien Israelsen8217s idee semble tres interessant d'un point de vue theorique, il peut ne pas etre tres utile dans le commerce reel. Le TP et SL devront etre ajustes puisque vous etes plus proche de la SL des que vous entrez dans un metier. Comment pourrions-nous ajuster la strategie en fonction de ce modele? Mais laisse maintenant la theorie simple pour maintenant. Si nous entrons dans un metier qui est equidistant de la SL et TP alors il devrait y avoir une chance 50 d'etre correct. Im demandant maintenant quelles sont les chances d'un systeme de trading de devises correctes 50 ayant des perdants consecutifs Si je me souviens bien de l'universite, nous avons une chance 5050 sur chaque commerce d'etre bon et mauvais lorsque nous les considerons comme des evenements independants. Pourquoi attendre jusqu'a ce que vous perdez avant de l'investir? Doesnt se produire trop souvent, bien que toujours tres possible. 4 X .4 X .4 X .4 X .4 .010124 ou 1.0124. Lorsque nous essayons de trouver la probabilite d'avoir 5 metiers perdants dans une rangee, cependant, la chance de ce qui se passe est alors: 5 X .5 X .5 X .5 X .5 .03125 ou 3.125. Toujours possible, meme si avec une certaine discretion weve abaisse efficacement le risque de perdre 5 fois dans une rangee par un facteur de 3. Le doublage vers le bas la strategie de trading forex lors de la negociation d'un systeme correct de 50. Apres chaque commerce perdant, doubler sur le commerce suivant pour couvrir les pertes du commerce perdant lorsque vous gagnez celui-ci. Les probabilites n'ont pas encore ete mises en jeu. Donc, il semblerait que vous n'avez jamais pris le mauvais commerce du tout. Avec un SL et un TP qui nous donnent des gains egaux par rapport aux pertes, doubler sur les gagnants nous permet de couvrir les pertes sur les perdants et encore profiter sur le commerce gagnant. Si notre systeme commercial reussit 60 de temps en raison de nos previsions simples de lecture de diagramme alors la chance d'avoir 5 perdants serait puissance 405e. Si votre systeme n'a pas fourni suffisamment de profit apres 1000 transactions pour survivre, alors vous avez le mauvais systeme de forex. Voici les probabilites d'obtenir x la quantite de perdants dans une rangee dans un systeme commercial 50: 2- .25 ou 25 3-.125 ou 12.5 4-.0625 ou 6.25 5- .03125 ou 3.125 6- .015625 ou 1.5625 7 -.0078125 ou .78125 8- .00390625 ou .390625 9- .001953125 ou .1953125 10 - Un nombre tres faible Basiquement, cela signifie que sur 1000 metiers de forex, vous pouvez vous attendre a perdre 9 fois par jour 1,9 fois. Pour doubler sur les metiers perdants consecutifs pour arriver a la prochaine vous devriez risquer: 1 - 2 - 4 - 8 - 16 - 32 - 64 - 128 - 256 - 512. Je vais donc supposer qu'en examinant la tendance generale ou les activites de marche d'une monnaie, nous pouvons nous donner un systeme qui a plus de 50 succes ou au moins 50 succes si ma premiere hypothese etait incorrecte. Notre valeur est 1 pour votre taille de lot typique par le commerce. etc Comme vous pouvez le voir, la taille du lot s'ajoute tres rapidement Et il serait tres imprudent de commerce 1 lot mini sur un commerce typique, sauf si vous avez tres levier ainsi que d'un grand compte de trading forex. Ce n'est pas pyramide parce que vous n'ajoutez pas aux metiers lorsque vous etes gagnant. Ce type de systeme n'est pas martingale parce qu'il doesnt vous obligent a continuer a se battre avec un commerce perdant. La strategie de doublement. La strategie fait paraitre comme s'il n'y avait pas de metiers perdants, rappelez-vous Il s'agit d'une loi du systeme de grands nombres qui vous oblige a etre dans le jeu pour le long terme et de ne pas faire un argent rapide pour acheter des cadeaux de vacances. Maintenant, nous allons voir ce que doubler exigerait. Doubler est risque Doubler vers le bas est risque, mais cela signifie-t-il quelqu'un avec un compte de 10.000 instaurer cant ce systeme en jouant avec pips evalue a 1 cent et de haut levier Theyd etre en mesure de se permettre d'augmenter leur taille de lot 1028 fois pour faire pip D'une valeur de 10,28. Avec un risque: une recompense de 1: 1 le systeme est tres possible d'utiliser si vous utilisez une gestion de l'argent tres stricte et de comprendre que l'argent commencera au debut lentement, mais il viendra constamment. En fait, il serait tres imprudent de negocier avec la strategie de la pyramide pour gagner des metiers, car comme mon nombre ci-dessus montrent, le gagnant suivant consecutive, tout comme perdants consecutifs, est tres peu probable et vous allez probablement effacer beaucoup de vos profits lorsque Que la perte des echanges frappe. Etait-ce traverser le RSI, briser une zone de resistance precedente, frapper un canal de fond Quels outils le marche suit ne sont pas constants et en ce que je pretend que le marche est aleatoire. Pour obtenir a 1028 leur taille normale de negociation exigerait 11 metiers perdants dans une rangee. Le doublement de la strategie de trading forex est base sur les profits et les pertes egales et le marche aleatoire, cependant, le marche des changes n'est pas aleatoire quand nous regardons en arriere et savons quel outil appliquer pour voir pourquoi il a saute 50 pips. Pourquoi ce mois-ci a-t-il atteint un sommet de 15 ans sur gbpusd Comment a-t-il franchi tous les niveaux de resistance anterieurs au cours des 14 dernieres annees pour arriver la ou il en est maintenant? Probabilite dit un systeme aleatoire, ou meme discretionnaire est tres peu probable de perdre 11 fois de suite. Im essayant de jouer les scenarios probables pour apporter des benefices probables. Im pas ici pour predire chaque recoin et cranny, retrace, crete, ou vallee. Vous pourriez egalement aimer: Vos details sont strictement proteges, sur et ne jamais etre vendu ou partage. Tous les articles, systemes, strategies, critiques, evaluations, nouvelles, recherches, analyses, prix ou autres informations contenues sur ce site, par AboutCurrency, ses partenaires ou contributeurs, sont fournis en tant que commentaire general du marche et ne constituent pas des conseils en investissement. Aboutcurrency n'acceptera aucune responsabilite pour toute perte ou dommage, y compris, mais sans s'y limiter, les pertes de profits qui peuvent resulter directement ou indirectement de l'utilisation ou de la confiance dans de telles informations. Nous detestons le spam autant que vous. Imaginez comment il est peu probable. Plus d'informations sur notre politique de confidentialite. Risque de divulgation: Trading forex sur la marge comporte un haut niveau de risque, et peut ne pas convenir a tous les investisseurs. Copyright copy 2017 A propos de la monnaie. La possibilite existe que vous pourriez soutenir une perte de tout ou partie de votre investissement initial et donc vous ne devriez pas investir de l'argent que vous ne pouvez pas se permettre de perdre. Avant de decider d'investir en devises, vous devriez considerer attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d'experience et votre appetit pour le risque. Son plus de l'oppose. Les risques d'une strategie de Martingale Forex Une strategie de forex Martingale offre un moyen risque pour les commercants de parier que cette longue Les statistiques a terme vont revenir a leurs moyens. Le haut degre de levier peut travailler contre vous ainsi que pour vous. Les traders de Forex utilisent des strategies de cout moyen de Martingale a la moyenne-vers le bas dans les metiers perdants. Tous les droits sont reserves. Les gains de ces strategies sont basees sur les probabilites mathematiques au fil du temps, au lieu de s'appuyer sur des traders forex habiles en utilisant leurs propres connaissances sous-jacentes et l'experience dans des marches particuliers. Voici pourquoi les strategies de Martingale sont attrayantes pour les commercants de forex: Premierement, dans des conditions ideales et y compris le carry positif, les strategies Martingale offrent ce qui semble etre un resultat previsible et un pari sur sur les victoires eventuelles. Deuxiemement, les strategies de forex Martingale ne dependent d'aucune capacite de prediction. Comme pour le trading sur reseau, il existe generalement plusieurs possibilites d'entree et de sortie dans la fourchette de negociation. It8217s important de comprendre des le debut qu'une strategie de forex Martingale doesnt ameliorer les chances de gagner un commerce donne, et son principal avantage est qu'il retarde les pertes. L'espoir est que les metiers perdants peuvent etre detenus jusqu'a ce qu'ils deviennent rentables a nouveau. Ces strategies sont risquees et les avantages a long terme sont inexistants. Les strategies de martingale sont basees sur la moyenne des couts. Troisiemement, les paires de devises ont tendance a se negocier sur des gammes sur des periodes assez longues, de sorte que les memes niveaux de prix sont souvent revus a plusieurs reprises. La strategie consiste a doubler la taille du commerce apres chaque perdant jusqu'a ce qu'une seule transaction gagnante se produise. Un exemple simple de gagner-perdre Le tableau ci-dessous montre comment une strategie Martingale fonctionne avec un jeu de trading simple, dans lequel chaque tour a 50 chances de gagner et 50 chances de perdre. Vous devez etre conscient de tous les risques associes aux operations de change, et demander conseil a un conseiller financier independant si vous avez des doutes. Avec chaque commerce gagnant dans cette meme paire de devises, la taille de la position suivante est maintenue a la meme 100. Si le commerce est un perdant, la taille du commerce est double pour chaque perdant successif. A ce point, en raison de la puissance mathematique de doubler, le commercant espere sortir de la position avec un profit. Si le commercant de forex est chanceux, dans quelques metiers il ou elle appreciera un gagnant. Et en doublant l'exposition sur la perte de metiers, le prix d'entree moyen est abaisse a travers tous les points d'entree. En fait, un commerce gagnant se traduit toujours par un benefice net. C'est ce qu'on appelle doubler. Lorsque la strategie de forex Martingale gagne, il gagne assez pour recuperer toutes les pertes precedentes, y compris le montant du commerce d'origine, plus des gains supplementaires. Ainsi, le tirage a partir de n'importe quel nombre de pertes consecutives est recupere par la prochaine operation reussie, en supposant que le commercant est capitalise assez bien pour continuer a doubler chaque commerce jusqu'a obtenir un gagnant. Negociants debutants comme Martingale strategies, car ils peuvent travailler meme lorsque les commercants trade-picking competences ne valent pas mieux que le hasard. Pourtant, la strategie Martingale reste la meme. 100 Gagnes 100 100 100 Gagnes 100 200 100 Perdus -100 100 200 Perdus -200 -100 400 Perdus -400 -500 800 Gagnes 800 300 Dans cet exemple simple, le trader de forex prend une taille de position valant une norme 100 dans l'equite de compte. Le principal risque des strategies Martingale est la possibilite que le compte de negociation peut manquer de l'argent par prelevement avant une transaction gagnante se produit. Taux Ordre Lots Entree Entree moyenne Pente absolue Pause equilibre egal 1.3500 Acheter 1 1.3500 1.3500 0.0 0.00 0 1.3480 Acheter 2 1.3480 1.3490 -20.0 10.00 -2 1.3460 Acheter 4 1.3460 1.3475 -40.0 15.00 -6 1.3440 Acheter 8 1.3440 1.3458 -60.0 17.50 -14 1.3420 Acheter 16 1.3420 1.3439 -80.0 18.75 -30 1.3439 Vendre 16 1.3439 1.3439 -61.2 0.00 0 Tout d'abord, le commercant achete 1 lot au prix de 1.3500. Une base Martingale systeme de trading forex Dans le trading forex reel, il n'est generalement pas un resultat binaire rigide Un commerce peut fermer avec un montant variable de profit ou de perte. Le prix se deplace alors contre le commercant, a 1,3480 ce qui declenche la perte d'arret. Dans l'exemple recurrent suivant de l'EURUSD qui montre la moyenne sur un marche en baisse, avec des niveaux de cible de profit et de stop loss fixes a 20 pips. Le commercant definit simplement un certain nombre de pips comme objectif de profit et un certain nombre de pips comme seuil de stop-loss. Cela permet un prix d'entree moyen de 1,3490 pour les deux lots. Cela se produit parce que: ou n est le nombre de metiers. Il est important de noter que la perte non realisee est la meme, mais maintenant, le commercant a besoin d'un retracement de seulement 10 pips afin de rentrer, pas les 20 pips envisagee par une perte suite a la premiere operation. En faisant la moyenne vers le bas avec des metiers encore plus, la valeur de rentabilite s'approche d'un niveau constant qui se rapproche de plus pres du niveau de stop-loss designe. Le systeme de trading compte 1.3480 comme une perte d'arret 8220theoretical8221, mais il ne liquida pas la position. Ainsi, la deuxieme ligne du tableau ci-dessus montre un lot de plus ajoute a la position. La baisse moyenne de la taille du commerce reduit le montant relatif necessaire pour recuperer les pertes non realisees. Au lieu de cela, le systeme ouvre un nouveau commerce pour le double de la taille de la position existante. En continuant l'exemple ci-dessus, au cinquieme echange, le prix d'entree moyen est de 1,3439, alors lorsque le prix se deplace vers le haut a ce point, les positions moyennes globales atteignent le seuil de rentabilite. Dans cet exemple, les quatre premiers metiers ont ete des pertes, mais tous ont ete couverts par le benefice de la cinquieme operation. Quand une strategie Martingale fonctionne avec succes, le trader peut recuperer toutes les pertes avec un seul gagnant. Ou, le systeme peut contenir la paire de devises pour des gains plus importants. Pourtant, dans le monde reel, la strategie parfaite Martingale necessiterait une capitalisation illimitee, car le trader peut faire face a une tres longue serie de pertes avant d'obtenir un seul gagnant. Neanmoins, il ya toujours un risque majeur que le trader peut subir une reduction irrecuperable en attendant un gagnant. Ce n'est qu'en gardant la taille de position initiale tres petite en proportion de l'equite du compte pourrait le commercant ont une chance de survie. Sur le point de vue mathematique et theorique, une strategie de trading forex Martingale devrait fonctionner, car aucune sequence a long terme des metiers ne sera jamais perdre. Un systeme de trading forex mecanique peut fermer ce groupe de metiers a ou au-dessus du seuil de rentabilite. Le plus de metiers, plus il est probable qu'une longue serie de pertes se produira. Ce phenomene est appele une distribution de Taleb. Dans une sequence de n metiers perdants, l'exposition des commercants augmente comme 2 n-1. Ainsi, si le commercant est force de quitter une sequence commerciale prematurement, les pertes sont tres importantes. S'il ya trop de metiers perdants consecutifs, la sequence commerciale doit etre fermee a perte avant de recommencer le cycle. Il est proportionnel a la moitie du benefice moyen par metier, multiplie par le nombre de metiers. Independamment des regles de negociation sous-jacentes utilisees pour choisir des paires de devises et des points d'entree, si le commercant n'a que juste 50 du temps (le meme que chance aleatoire), alors les gains attendus totaux de metiers gagnants serait: Lorsque n est le nombre total de Et G est le montant du profit sur chaque metier. Ce probleme se produit parce que pendant une sequence de metiers perdants avec un systeme Martingale l'exposition au risque augmente de facon exponentielle. Ironiquement, plus la limite de retrait total est elevee, plus la probabilite de perdre dans une sequence commerciale est faible, plus la perte sera grande si ou quand elle survient. Le montant maximum ne serait perdu que s'il y avait 11 metiers perdants d'affilee. D'autre part, le benefice d'un commerce de forex Martingale augmente seulement d'une maniere lineaire. Selon l'equation ci-dessus, la probabilite de cet evenement est () 11. Poursuivant l'exemple ci-dessus, si le commercant etablit une limite de 10 operations en double, la plus grande taille de lot de commerce serait de 1024. Encore une fois, Martingale ne pas ameliorer les chances de gagner un metier, il simplement les pertes postpones ou aide le commercant potentiellement eviter les pertes en restant dans les positions assez longtemps. Peu de commercants pouvaient resister au tirage requis. Martingale forex strategies ne fonctionnent que lorsque les cours des devises sont de negociation dans une fourchette Certains commercants suivant la tendance utilisent une strategie Martingale inversee qui implique de doubler les metiers gagnants et de reduire les pertes rapidement. Il est risque, et tres peu de commercants ont reussi avec Martingale strategies a long terme. Cependant, un seul grand commerce perdant remettra ce montant a zero. Apres 2048 operations de change: Les gains escomptes sont () x 2 11 x 1 1024 La perte la plus defavorable attendue est -1024 Le benefice net escompte est 0 En supposant que la strategie de negociation des traders n'est pas meilleure que la simple chance, le systeme Martingale offre toujours au moins un 50-50 chances de succes. En d'autres termes, le commercant s'attendrait a perdre le montant maximum une fois tous les 2048 metiers. Martingale forex strategie peut ameliorer le rendement Une utilisation occasionnelle de Martingale forex strategies est d'ameliorer le rendement. Les seules opportunites viennent de la gamme de negociation au lieu de suivre les tendances. Le defi est de choisir des paires de devises avec carry positive qui sont de portee limitee au lieu de tendance. Certains commercants utilisent des strategies Martingale avec carry-carry forex trades de paires de devises avec de grandes differences de taux d'interet. En limitant le prelevement a 5 des capitaux propres du compte, certains traders realisent un rendement mensuel de 0,5 a 0,7 en utilisant les strategies Martingale lorsque EURCHF et EURGBP se negocient dans des fourchettes etroites sur des periodes assez longues. Et, le systeme commercial devrait etre programme pour derouler les positions lorsque des corrections escarpees se produisent. Encore une fois, Martingale fonctionne uniquement avec des paires de devises liees a la plage, et non des tendances. Comment calculer la limite de tirage pour une strategie de forex Martingale Pour les commercants prets a risquer une strategie de forex Martingale, la premiere chose a decider est la taille de la position et le risque. De cette facon, les credits positifs s'accumulent pendant les operations ouvertes. Par exemple, si le maximum est de 256 lots, cela permet 8 doubles-bas jambes. Cependant, les strategies Martingale ont tendance a souffrir pendant les marches tendances. Nombre maximal de lots x (2 x stop-loss) x Nombre maximum de lots x (2 x stop-loss) x Nombre maximal de lots pouvant etre echanges 2 nombre de jambes Si le trade final d'une sequence est ferme lorsque son stop-loss est atteint, Taille du lot Donc, avec 256 micro lots, et un stop-loss fixe a 40 pips, le tirage maximal serait 2048. Le nombre de lots echanges determinera le nombre de jambes commerciales double-vers le bas qui peuvent etre places. Pour determiner le nombre moyen de metiers que le systeme peut soutenir avant une perte, utilisez le calcul: 2 nombre de jambes 1 Dans l'exemple actuel, ce nombre est de 29, soit un total de 512 metiers. Pour garder cet exemple simple, let8217s utilisent des puissances de 2. Le trader doit garder un oeil attentif pour les risques qui peuvent resulter lorsque les prix des devises se declenchent dans de nouvelles tendances, en particulier autour des niveaux de soutien et de resistance. Sequence commerciale Effet realise Dette autorisee Profit 1 1 000 1 000 25 2 1 025 1 025 5 3 1 030 1 030 -10 4 1 020 1 020 5 5 1 025 1 025 20 Cet ajustement a cliquet devrait etre traite automatiquement par le systeme de negociation mecanique, une fois que le commercant fixe la limite de tirage comme Pourcentage des capitaux propres realises. Pour les signaux d'entree dans une strategie de forex Martingale, les commercants parfois se fanent ou echanger les fausses ruptures de la gamme. Avec une strategie Martingale forex la seule facon de survivre a gerer les tirages est d'utiliser un systeme a cliquet: Comme les benefices sont gagnes, la taille des lots de negociation et les limites de tirage sont a la fois augmentee progressivement. D'une part, si les valeurs utilisees sont trop petites, le systeme ouvrira trop de metiers. Objectifs de profit et stop-loss Il est egalement important de fixer les cibles de profit et les points stop-loss de maniere appropriee. Par exemple, lorsque le prix des paires de devises se deplace un certain nombre de pips au-dessus de la moyenne mobile de 15 jours (MA), le systeme place une commande de vente. D'autre part, si les valeurs sont trop grandes, le systeme peut ne pas etre capable de supporter suffisamment de pertes successives pour survivre. Tous les niveaux de stop-loss precedents sont des points theoriques puisque les metiers aren8217t effectivement liquide la, et en fait un nouveau commerce avec la taille de la position double est ajoute a chacun de ces points. Lors de l'utilisation de cette methode, il est important d'agir uniquement sur les signaux qui indiquent une forte probabilite que le prix sera revenir dans la gamme d'origine au lieu de rupture. Forex trades en utilisant une strategie Martingale ne devrait etre fermee lorsque la sequence globale des metiers est rentable, c'est-a-dire, quand il ya un benefice net sur les metiers ouverts. Apres ces 512, le trader s'attendrait a subir 9 metiers perdants consecutifs. Avec les strategies de Martingale, seul le dernier point de stop-loss est effectivement echange. Certains commercants fixent un objectif de profit entre 10 et 50 pips et une valeur stop-loss entre 20 et 70 pips. Il y a plusieurs raisons a cela. Martingale metiers doivent etre systematiquement traites comme un ensemble, pas individuellement. Le choix des cibles de profit et des points stop-loss depend aussi du delai de negociation et de la volatilite des marches. Et, comme les profits sont aggraves en raison de l'augmentation exponentielle de la taille de la position, une petite valeur cible peut encore etre efficace. En general, une volatilite moindre signifie que le systeme peut utiliser une petite valeur stop-loss. Meme si les gains sont petits, le seuil plus proche pour gagner ameliore le ratio global de gagner a perdre des metiers. Et, les resultats concernant les benefices et les tirages semblent statistiquement previsibles. En outre, les strategies Martingale ne comptent pas sur la capacite d'un negociant de predire la direction du marche ou de choisir des metiers gagnants. Cependant, les strategies de forex Martingale sont invariablement perdants a long terme. Une cible de petit profit a une plus grande probabilite d'etre atteinte plus tot, ainsi le commerce peut etre ferme tandis que profitable. Le trader Martingale espere qu'un commerce gagnant sera atteint avant le tirage de doubles pertes successives draine le compte de trading. Cela peut arriver parce que l'exposition au risque augmente exponentiellement, mais les benefices ne augmentent que de facon lineaire. En resume, les strategies de forex Martingale peut etre utile lorsqu'il est utilise pendant des periodes limitees dans les fourchettes de negociation par des traders experimentes qui se concentrent sur les paires de devises positive-porter. L'utilisation d'une cible a faible profit ne change pas le rapport risque-recompense. Et, a moins que les pertes soient gerees avec soin en ajustant les tailles de position et les limites de tirage quand les benefices sont gagnes, une strategie de Martingale peut manquer de l'argent pendant un rabat particulierement dur. Ils ont simplement reporter ou eviter les pertes au lieu de creer des profits autonomes. I 8216ALWAYS8217 utiliser un calendrier plus long, comme le quotidien et ou hebdomadaire pour mon biais global. Avez-vous deja essaye une double strategie Martingale dans votre propre trading forex King Klippel dit Tres interessant article J'utilise cette strategie souvent, bien que je ne savais pas qu'il avait un nom. Le mieux utilise est dans un marche de gamme, cette technique peut etre rentable dans un marche de tendance plus petit et sur les retraites. 60 8211 80 du temps de negociation est la consolidation (collecte d'ordres). Les avantages et les inconvenients d'une strategie de forex Martingale Une strategie de trading forex Martingale offre des avantages tres limites, tels que les regles commerciales qui sont faciles a definir et a programmer dans un conseiller expert ou autre systeme de trading mecanique. Comme indique dans l'article (mon experience confirme) vous don8217t voulez vraiment se faire prendre dans une tendance a plus long terme contre vous. Une application plus courante consiste a definir des ordres en attente sur les niveaux std Fib. Maintenant, here8217s la vraie raison cette strategie fonctionne. Une fois que les concessionnaires ont un desequilibre sur leurs livres, ils se deplacent contre l'argent de la majorite. Lorsque le prix augmente, les market makers et les distributeurs (les fournisseurs de liquidites de l'autre cote de nos metiers) vendent aux acheteurs. Le prix revient toujours a la ma montrant que vendre dans un marche croissant ou acheter en baisse de prix peut etre une strategie rentable. Les ensembles de panique et les operations sont fermes. La cupidite attire plus de vendeurs sensing occasion. Ils se vendent a un mouvement de prix long, a droite. Maintenant, les createurs de marche ont la main superieure8230 qu'ils occupent des positions au sommet du mouvement et la moyenne des couts en dollars que le prix descend. Faire un graphique blanc de 1 heure et installer un ma de 50 periodes. Pourtant, les risques sont ecrasantement negatifs. Une fois que l'elan commence a echouer, les commercants commencent a prendre des benefices, les vendeurs commencent a entrer et le marche s'inverse 8230 parfois de facon spectaculaire8230 en prenant des gains de l'original longs. Les traders avertis achetent leurs benefices et ouvrent immediatement des positions courtes (certaines plates-formes de trading, c-Trader par exemple, effectuent cette fonction en un seul clic). Ainsi, le commerce avec les grands boys8230 vendre dans un marche en hausse et acheter dans un mouvement en baisse. Ouvrez une demo et essayez-la. HEY QU'EST-CE QU'UNE BONNE MARTINGALE EA REGLAGES D'ENTREE COMME SLTPSAME CIBLE TRALINGSTOP ECT S'IL VOUS PLAIT AIDEZ-MOI IM ALLER CRAZY TENTANT D'OBTENIR UN BON PARAMETRE ENTREE POUR MON EA THANKYOU Il n'y a aucune entree qui fera une Martingale travailler dans le long terme. Avec les 50 mA comme votre ligne centrale, vous serez surpris de voir a quelle frequence un ou deux jours de positions negatives soudainement, au sein d'une seance de bourse, vous mettre positif. (Verifier votre charts8230 de vente est generalement panique conduit) Jamais demande pourquoi l'Euro aime a revenir a la Fib 77 Les createurs de marche profitent tout le chemin, blessant les commercants longs pieges et pousse par les vendeurs de sauter sur le wagon de banque Une fois le prix inverse). Rappelez-vous, il ya un createur de marche sur l'autre cote de votre ecran d'ordinateur en prenant l'autre cote de votre commerce et n'a pas l'intention de perdre de l'argent. Il est condamne a un echec catastrophique. I8217m pas dans les formules geeky mathematiques, la comprehension mathematique de base est tout ce dont vous avez besoin. (Ouvrir un ampli fichier xls Demarrer un compte de doublage avec 2 et voir ce que votre taille de pari sera apres 10 pertes, et that8217s juste pour recuperer votre initial 2. (Utilisez Start Stop times) De plus, si vous doublez les revers, vous ne recuperez que votre investissement initial, vous devez multiplier plus de x2 et ajouter Spread amp Slippage a votre TP ou a votre taille de lot. Apres plusieurs annees de tests, j'en arrive a la conclusion que votre entree initiale arrete le cycle perpetuel, la gestion des arrets de sentier et permet de quitter uniquement lorsque la paire est projetee pour ralentir. Il est toujours agreable d'entendre d'autres points de vue. Je ne pense pas que les gens devraient jamais Martingale, mais j'apprecie le a travers que you8217ve mis dans ce. Souvent avec une vitesse qui est le double de l'achat prudent a la hausse. Merci Shaun pour le service et merci Eddie pour l'article sur la strategie martingale Forex. Aussi, merci King pour le commentaire. ) Si vous don8217t ont bon moment d'entree avec 8220no trading8221 filtres, puis rester loin des systemes de martingale. Multiplier par 2,75 ou 3 a plus de sens mais necessite des poches plus profondes, mais le plus souvent Si vous voulez echanger un systeme de martingale plus reussie (moins de retournements), vous aurez besoin d'utiliser de meilleurs filtres pour chronometrer vos entrees, puis, assurez-vous que la taille de pari est petite pour commencer avec et que You8217ll ont assez de poches pour survivre dans le pire scenario, (la vie reelle chance Casino a Montreal pour redblack, oddseven, etaient 13 perdants dans une rangee) that8217s pourquoi ils limitent le double a 4x, pour s'assurer qu'ils empiler les chances en leur faveur. Puis encore, avoir des fonds illimites serait plus impressionnant. James Musser dit Et qui a des fonds illimites En effet, ils ne8230 James Musser dit La verite est, tout se resume a la qualite de votre recherche est de commencer. Si vous venez de jeter sur le marche, vous allez perdre, sauf si vous etes juste chanceux (ce qui est encore pire, si vous gagnez) Si votre recherche est stellaire, alors Martys sont tres utiles. Marti a besoin de poches profondes Martingale serait genial avec des fonds illimites. Biscuit Sam says If you have a system that can distinguish between trending and sideways markets (and does not lag too badly), you can vary your martingale in the following fashion to adapt to accomodate each market type: 8211 When you8217ve determined the market is sideways (this is not so easy to do of course), you keep your trade direction (buys or sells) constant. Si vous ne savez pas ce que vous faites, alors vous allez avoir un reveil grossier. Ils collectent des fonds les uns des autres et ouvrir 1million dollars marches et martingale la merde de FX qu'ils font 5 fois plus avant d'aller eclater .. Je me demandais si vous le faites manuellement ou si ce techniquestrategy peut etre converti en EA Les martingales d'amour chinois. Where I disagree is that this is much easier said than done. This way either your new trade or the next trade will agree with the current trend and you will close that trade out and the others with a net profit. 8211 bonne chance attraper le haut et / ou le bas sans utiliser Martys Le fait est, il se resume a deux choses 8211 comment profonde vos poches sont, et comment bien vous avez fait vos devoirs. 8211 When you determine you are in a trending market, then you starting alternating the direction of your subsequent trades. Meaning if you8217ve determined you are in a sideways market and you have buy orders open, you keep placing your larger buy orders until the sideways market eventually cycles back up and you close your trades with a net gain.