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In diesem Beitrag werden wir brechen die Schritte zur Preisgestaltung einer FX-Option mit ein paar verschiedene Methoden. Angenommen, Sie haben eine Option Pricer, um diese Berechnungen durchzufuhren. Put-Option auf GBP, Call-Option auf USD Bewertungsdatum: 24.12.2009 Falligkeitstag: 7. Wir konnen diese Option auch als Kaufoption oder als Put-Option anbieten. Das eine ist das Garman Kohlhagen Modell (das ist eine Erweiterung der Black Scholes Modelle fur FX) und das andere ist die Verwendung von Black 76 und Preis die Option als Option auf eine Zukunft. Der aktuelle Kassakurs der Wahrung ist 1.599. Optionen auf die Wahrung kann etwas verwirrend auf den Preis vor allem fur jemanden, der nicht an die Terminologie des Marktes, vor allem mit den Einheiten verwendet wird. Januar 2010 Spot-Kurs per 24.12 .: 1.599 Ausubungspreis: 1.580 Volatilitat: 10 GBP risikofreier Zins: 0.42 USD risikoloser Zinssatz: 0.25 Nominalwert: pound1,000,000 GBP Put Option auf FX Beispiel Erstens, gut Blick auf die Put-Option. Das bedeutet 1 GBP 1.599 USD. Sie konnen eine kostenlose Testversion von ResolutionPro fur diesen Zweck herunterladen. Obwohl in der Regel diese Preise als einfache Zinsen, Act / 360 fur USD, Binary Options Act / 365 fur GBP und wed brauchen, um sie zu konvertieren, was Compounding / Daycount unsere Pricer verwendet wird. Unser Ergebnis ist 0.005134. Bitte beachten Sie unsere Preise oben sind jahrlich zusammengesetzt, Act / 365. So muss der USD / GBP-Satz unter den Streik von 1.580 fallen, damit diese Option in-the-money ist. Also, wenn wir mehrere dieser von unserem fiktiven in GBP erhalten wir unser Ergebnis in USD als die GBP-Einheiten stornieren. 0,005134 USD / GBP x pound1,000,000 GBP 5,134 USD Call-Option auf FX-Beispiel Nun konnen Sie das gleiche Beispiel wie eine Call-Option. Dieses Mal sind die Einheiten in GBP / USD. Wir haben nun die Eingaben oben in unsere Option Pricer. Wir invertieren unsere Spot-Kurs und Ubung zu GBP / USD statt USD / GBP sein. Die Einheiten des Ergebnisses sind die gleichen wie unsere Eingabe, die USD / GBP ist. FX-Option auf zukunftiges Beispiel Unser nachstes Beispiel ist, die gleiche Option wie eine Option auf eine Zukunft mit dem Black 76-Modell preiszugeben. Um das gleiche Ergebnis in USD zu erzielen, haben wir mehrere 0,002032 GBP / USD x 1.580.000 USD (der fiktive in USD) x 1.599 USD / GBP (aktueller Spot) 5.134 USD. Wir erhalten das gleiche Ergebnis, wenn wir mit den Black-Scholes / Garman Kohlhagen-Modellen Preise. Wurden mit einem Gereralized Black Scholes Pricer, das ist das gleiche wie Garhman Kohlhagen, wenn mit FX-Eingange verwendet. Unser Terminkurs fur die Wahrung am Verfallsdatum betragt 1.5991 Wir verwenden diese als Basiswert in unserem Black Option Pricer. Hinweis in den Eingaben zu unserem Pricer, verwenden wir jetzt die USD-Rate als Inland und GBP als Ausland. Erfahren Sie mehr uber Resolutions-Unterstutzung fur Devisenderivate. Im Devisenmarkt gibt es keinen Grund, dass der risikofreie Zinssatz in jedem Land identisch sein sollte. Der Kernpunkt dieser Beispiele ist zu zeigen, dass es immer wichtig, die Einheiten Ihrer Eingaben zu berucksichtigen, wie bestimmen, wie sie in die Einheiten, die Sie benotigen konvertieren. Der risikofreie Fremdzinssatz kann in diesem Fall als kontinuierliche Dividendenrendite auf die Fremdwahrung betrachtet werden. Da ein Optionsinhaber keine aus dem Basiswert gezahlten Cashflows erhalt, sollte dies bei einem Call oder einem hoheren Kurs bei einem Put in einem niedrigeren Optionspreis reflektiert werden. Dieses Modell lindert die restriktive Annahme, die in dem Black-Scholes-Modell verwendet wird, dass die Kreditaufnahme und die Kreditvergabe mit der gleichen risikofreien Rate durchgefuhrt werden. Fur Details uber die Mathematik hinter diesen Modellen finden Sie unter help. Das Garman-Kohlhagen-Modell liefert eine Losung durch Subtrahieren des Barwerts des kontinuierlichen Cashflows aus dem Kurs des Basiswerts. Annahmen, Binary Options unter denen die Formel abgeleitet wurde: Die Option kann nur am Verfalltag ausgeubt werden (europaischen Stil) gibt es keine Steuern, Margen oder Transaktionskosten die risikofreien Zinssatze (Inland und Ausland) sind konstant die Preisvolatilitat des Basiswerts Instrument ist konstant und die Kursbewegungen des Basisinstruments folgen einer logarithmischen Verteilung. Free Trial Beliebteste PostsThe Garman Kohlhagen Modell eignet sich fur die Bewertung von europaischen Stil Optionen auf Devisen vor Ort. FINCAD bietet eine kostenlose Testversion der letzten Version und eine ma?geschneiderte Demo der FINCAD Analytics Suite. Klicken Sie hier, um Ihre Testversion zu starten. Jede Zinsdifferenz zwischen den beiden Wahrungen wird sich auf den Wert der FX-Option auswirken.